Sterilizasyon ne demek ?

Sterilizasyon ; Döviz hareketleri nedeniyle merkez bankasının ters repo ve doğrudan tahvil satım gibi yollarla piyasadan likidite çekmesi demektir.

Faiz koridoru ne demek ?

Faiz koridoru ; finansal sistemde önemli bir likidite fazlası varsa , denge faiz oranı merkez bankasının borç alma faiz oranına yakındır.

Reaya nedir ? Ne demek ?

Reaya , Osmanlı Devletinde askeriye dışında kalan devlete vergi veren halka verilen isimdir.

Histerit etkisi nedir ?

Bir değişkenin dışsal bir şoka maruz kalması durumunda şok ortadan kalksa bile tekrar eski denge seviyesine dönememesidir.

Çoklu doğrusallık nedir ? Nasıl anlaşılır ? Nasıl kurtuluruz ?

 Çoklu doğrusallık bir ekonometrik modelde birden fazla açıklayıcı değişken olması durumudur.

Çoklu doğrusallığın kaynakları ;

1. Kullanılan veri derleme yöntemi
2. Ana kütledeki sınırlamalar
3. Model kurma
4. Açıklayıcı değişkenlerin ortak bir trend içinde olması
5. Modelin gözlem sayısından çok açıklayıcı değişken içermesi

Çoklu doğrusallık nasıl anlaşılır ?

1. Parametrelerin çoğu anlamsızda
2. Açıklayıcı değişkenler arasında ortak bir ilişki varsa
3. Tolerans ve varyans faktörü
4. Değişkenlerin dağılımı birbirine çok benziyorsa
5.R2 yüksek ama kısmi korelasyon katsayısı düşükse
6. Özdeğer ve koşul indeksi
7. Yardımcı regresyon

Çoklu doğrusallıktan nasıl kurtuluruz ?

 Gözlem sayısını arttırabiliriz
 Eğer çok teori dayatmıyorsa çoklu doğrusallığa neden olan değişkeni modelden atabiliriz.
 Zaman serileri ile kesit verileri birleştirebiliriz.
 Değişkenleri dönüştürebiliriz.
 Açıklayıcı değişkenlerin üslerini atabiliriz.
 Küçük x'ler elde edebiliriz.
 Faktör analizi yapabiliriz.

Goldfeld - Quandt testinin aşamaları nelerdir ?

 İlk adımda en küçül X1 değerinden başlayarak küçükten büyüğe sıralama yapılır.
 Önceden c sayısı belirlenip , ortadaki c tane gözlem dışlanır. Kalan (n-c) gözlemini her yarıda ( n-c ) /2 tane gözlem olacak şekilde böleriz.
  ( n-c ) /2 ilk ve ( n-c ) /2 son gözleminin RSS1 ve RSS2 hata kareler toplamını buluruz.
( RSS2 / sd ) / ( RSS1 / sd ) oranı hesaplanır , f testi ile karşılaştırılır.

★ > F ise değişen varyans vardır.

Serileri mevsimsellikten nasıl arındırabiliriz ?

Ekonometrik modellerde kukla değişkenler serileri mevsimselliklerden arındırmaya yarar.
Eğer bir modelde sabit terim ve dışlanan terim varsa o modelde mevsimsellik söz konusudur.
Öncelikle adımımız bizim kestirdiğimiz değerlerle gerçek değerlerin farkını alıp hata terimlerini bulmak olmalıdır.
Daha sonra modelden bir referans seçerek onu modele katmadan onu dışlayarak bu referansın değerine göre mevsimsellik olup olmadığı yorumunu yaparız.

Değişen Varyans nedir ? Neden kaynaklanır ? Nasıl kurtuluruz ?

Değişen varyans hataları büyütür,t istatistiğini küçültür. Ho hipotezini kabul edecekken red , reddedecekken kabul etmemize neden olur. Modeli değişen varyanstan kurtarmamız gerekir.

Değişen varyansın nedenleri

1. Hata öğrenme modeli
2. Gelir artarsa varyans da artar
3. Veri ölçüm tekniklerinin gelişmesi varyansın değerini düşürür.
4. Dışsal etkilerden kaynaklanabilir.
5. Model tanımlama hatası değişen varyansa neden olabilir.
6. Modeldeki değişkenlerin çarpıklığı da değişen varyansa neden olabilir.
7. Yanlış fonksiyon kalıbı da değişen varyansın başka bir nedenidir.

Değişen varyanstan nasıl kurtuluruz ?

Eğer varyans biliniyorsa EKK ( en küçük kareler ) uygulanır.
Varyansın kaynağı biliniyorsa ağırlıklı EKK uygulanır

Eğer varyans bilinmiyorsa tutarlı white değişen varyans düzeltilmesi ya da varyansın yapısına ilişkin akla uygun varsayımlar yapılır.

Kapsam ekonomisi nedir ?

Kapsam ekonomisi ; bir firmanın birbirine bağlı iki çıktıyı aynı üretim tesislerinde üretmesinin farklı iki firmanın ayrı ayrı üretmesi durumuna göre daha kazançlı olmasıdır.

Kapsam ekonomisi şu formülle hesaplanır ;

SC = C(Q1) + C(Q2) + C(Q1Q2) / C(Q1Q2)

SC > 0 ise kapsam ekonomisi var
SC < 0 ise kapsam ekonomisi yok

Ölçeğe göre getiri nedir ?

Bir malın üretiminde geçerli olan teknoloji sabit kalmak koşuluyla girdi miktarları arttığında üretimin hangi miktarda artacağının belirlendiği kavramdır.

Eğer çıktı miktarı girdi miktarından daha fazla artıyorsa ölçeğe göre artan getiri vardır.
Eğer çıktı miktarı ile girdi miktarı aynı oranda artıyor ya da azalıyorsa ölçeğe göre sabit getiri vardır.
Eğer çıktı miktarı girdi miktarından daha az artıyorsa ölçeğe göre azalan getiri kavramı vardır.

Toplam Talep Eğrisi ( AD )

Bireysel talep eğrisinden farklı olarak çeşitli fiyatlar düzeyindeki her noktada mal ve para piyasalarının dengede olduğu gelir seviyesini gösterir. IS - LM eğrilerinden türetilir.

AD eğrisinin negatif eğimli olma nedenleri

1.Servet etkisi

P düşerse , servet artar , C artar , IS sağa kayar I ↑ Y ↑ AD ↑

2. Faiz etkisi

P düşerse (M/P) yükselir. LM sağa kayar ,
i ↓ M ↓ AD ↑

AD eğrisini kaydıran faktörler

- Talep yönlü politikalar
- Ülkenin ihraç mallarına olan talep artışları

AD'nin eğimini belirleyen faktörler

Yatırımların faiza olan duyarlılığı artarsa IS yatıklaşır.

IS'nin eğimi = 1/k.b dir
b yatırımların faize karşı duyarlılığıdır.
b arttıkça IS yatıklaşır,eğimi sıfıra yaklaşır.

Para talebinin gelire duyarlılığı arttıkça LM dikleşir,AD yatıklaşır.

Toplam Arz Eğrisi ( AS )

Toplam arz eğrisi tüm firmaların her fiyat düzeyinde satmak istedikleri gelir ve çıktı düzeylerini gösteren pozitif eğimli bir eğridir.

AS eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedenleri ;

1. P↑ kar↑ ve üretim artar.

2. Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi artarken reel ücretler azalır,nominal ücretler artar ve işciler daha fazla çalışır,üretim artar.

3.Üretim artınca emeğin marjinal verimliliği düşer,maliyet artar,fiyat artar.

4. Geçerli ücret haddinde işcilere daha fazla mesai yaptırılırsa üretim,maliyet ve fiyat artar.

 

AS eğrisini sağa kaydıran etmenler

1. Maliyetteki azalmalar

2. Ekonomik büyüme

3. İdeal hava koşulları

4. Teknolojik gelişmeler

5. İşgücü verimliliğindeki artış

Toplam Arz Eğrisi Modelleri ( AS )

1. Keynesyen Arz Eğrisi

Bu modelde arz eğrisi yatay eksene paraleldir.

Keynesyen modelinde eksik istihdam vardır ve bu modele göre uzun dönem yoktur ve piyasaları eksik rekabet olarak tanımlar.

Yine bu modele göre likidite tuzağı nedeniyle para politikası yerine maliye politikası etkindir.

2. Klasik Arz Eğrisi

Bu modelde arz eğrisi dikey eksene paraleldir.

Klasik arz eğrisine göre Tam Rekabet koşulları geçerlidir ve ekonomi tam istihdamdadır. Yine keynesyenlerin aksine maliye politikası etkin değildir ve fiyatlar ve ücretler esnektir.

3. Monetarist Arz Eğrisi

Bu model işci yanılma modeline dayanır. İşcilerin bekledikleri ücretler ile gerçekleşen ücretler arasındaki farktır. İşcilerin ücret beklentisi yüksektir fakat gerçekleşmez yani beklenen ücret > gerçekleşen ücret olunca emek arzı artar ve işciler bu durumda emek arzlarını reel ücretleri arttı zannederek arttırırlar ta ki reel ücretlerin artmadığını farkedene kadar. Bu durumu farkeden işciler emek arzlarını düşürürler. Maliye politikası etkin değildir. Dışlama etkisi vardır.

Bu modelde kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimli iken uzun dönem arz eğrisi diktir.

Otokorelasyon nedir ? Otokorelasyonun nedenleri nelerdir ?

Otokorelasyon , hata terimlerinin sıkı bir ilişki içinde olmasıdır.

Otokorelasyonun nedenleri ;

1.Hata terimleri üzerindeki şokların kalıcı etkileri
2.Veri ölçümlerindeki hatalar
3.Regresyon modelinin yanlış seçilmesi
4.Modelde olması gereken açıklayıcı değişkenlerin yer almamasır

Otokorelasyonun kaynakları

1.Süre durum
2.Model tanımlama yanlışlığı
3.Uygun olmayan fonksiyon kullanımı
4.Örümcek ağı teoremi
5.Verilerin dönüştürülmesi
6.Veri manipülasyonu
7.Verilen tepkinin yapılan değişiklikle eşanlı olmaması

Otokorelasyondan nasıl kurtuluruz ?

1.Açıklayıcı değişken sayısını arttırabiliriz.
2.Modelin fonksiyonel formunu değiştiririz.
3.Modelin bir farkını alırız ancak sabit terimsiz fonksiyon olur
4.Modeli dinamik yaparız
5.Otokorelasyonu düzeltme yöntemi uygularız.